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Profil du chercheur

  • Enseignant chercheurResponsable de la majeure Ingénierie Financière

  • E-mail
  • Tel : +33 (0)651096939

Duc PHAM-HI

Axe(s) de recherche : Mathématiques pour les sciences de l’ingénieur

Domaine(s) de compétence :

Modélisation de dynamiques macroéconomiques


Diplôme(s) :

Ingénieur ECP, Docteur, diplômé IEP Paris


Biographie

Pas de biographie pour le moment.

Publications de Duc PHAM-HI

  1. « Prototyping the macroeconomic impact of cryptomoney with a small agent-based model »
    par Duc PHAM-HI

    Conférence à comité de revue , Ljubljana, Slovenia , 2017

    Liste des auteurs : D. Pham-Hi


    Axe de recherche : Mathématiques pour les Sciences de l'Ingénieur


  2. « Vietnamese Bank Liquidity Risk Study Using The Risk Assessment Model of Systemic Institutions »
    par Duc PHAM-HI

    Modelling, Computation and Optimization, Springer ISBN: 978-3-319-18166-0 , pages 401-412 , Hochiminh, Vietnam , 2015

    Liste des auteurs : T. Duong, D. Phamhi, P. Phan


    Axe de recherche : Mathématiques pour les Sciences de l'Ingénieur

    Abstract

    This study presents a liquidity risk management model allows to assess the impact of stress scenarios on a banking system within a top-down approach. The impact of stress scenarios on a banking system includes: (i) individual bank reactions to the shock, (ii) the shock transmission across banks, through interbank networks and nancial markets channels and (iii) the recover rate, the proportion of the debt a creditor receives in an event of a default. The macro economic model is estimated and simulated quarterly and the data in balance sheet is yearly for the Vietnamese banking system. The results show a high vulnerability of the trading portfolios and interbank market.



  3. « A stochastic, Agents-based, actioned by heterogeneous adaptivity model »
    par Duc PHAM-HI

    Conférence à comité de revue , Genoa, Italy , 2015

    Liste des auteurs : D. Pham-Hi


    Axe de recherche : Mathématiques pour les Sciences de l'Ingénieur

    Abstract

    University of Genova, Italy Conference Evolutionary Political Economics



  4. « Shadow banking dynamics and Learning behaviour »
    par Duc PHAM-HI

    Conférence à comité de revue , Bali, Indonesia , 2010

    Liste des auteurs : D. Pham-Hi


    Axe de recherche : Mathématiques pour les Sciences de l'Ingénieur

    Abstract

    This paper presents the ongoing effort of setting up a model based on interactions between Agents in the banking sector endowed with some heterogeneous mechanism of learning and optimizing independently their differentiated utilities. The construction of the system is presented in detail, as are the components starting from a mini set of DSGE equations, and going through the reasons for adopting Q-Learning, part of Adaptive Learning mechanism, to animate these agents. An Interacting Particle System filter is also justified to serve as a human psychological bias generator for each type of agents who then can behave differently even though presented with the same arriving online bit of news. Finally a quick overview of the rough results obtained so far is presented at high level.



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